TrendPlus

Beschreibung

Die TrendPlus Strategie versucht eine Korrekturbewegung mit klarem Trend im Markt aufzuspüren, z.B. einen steigenden Markt nach einer "Flaute" oder einen fallenden Markt, der eine plötzliche Stärke aufweist. Es ist eine der Strategien, auf die der klassische Tradingspruch "The trend is your friend" wirklich passt. Es werden Positionen in Richtung des Trends eingenommen, jedoch nur, wenn der Trend kurzfristig unterbrochen wird.

Die TrendPlus Strategie handelt nicht häufig, aber mit einer hohen Trefferquote. Ein bis zwei Trade pro Woche scheinen als Durchschnitt möglich, wobei die Positionen über mehrere Tage gehalten werden. Die Strategie basiert auf dem grundlegenden Prinzip der Trendfortsetzung und sollte auf jedem Markt funktionieren.

Trading Strategie Futures

Die Strategie im Detail

Die Komponenten der TrendPlus Strategie erscheinen nur vermeintlich einfach: Bollinger Bänder und ein Trendfilter, der auf auf einem MACD Konzept basiert (MACD = moving average convergence and divergence). Lassen Sie sich davon nicht täuschen, denn beide Komponenten müssen in besonderer Weise genau abgestimmt und präzisiert werden.

Die folgende Beschreibung entwickelt die TradePlus Strategie unter Verwendung des EuroStoxx50 Börsenindizes in einem 15-Minuten Chart. Dieser Index wird pro Tag 14 Stunden gehandelt (56 x 15 Minuten). Die Bollinger Bänder sind auf eine Woche kalkuliert. Aus diesem Grund nehmen wir 280 x 15 Minuten (= 5 Tage) als Periodenwert.

Marktpreise bewegen sich ziemlich regelmäßig innerhalb und außerhalb der klassischen Bollinger Bänder. Die TradePlus Strategie berücksichtigt ausschließlich außergewöhnliche Bewegungen außerhalb der Bänder. Um die Breite der Bänder zu definieren, wählt die TradePlus Strategie eine dreifache Standardabweichung. Sie können aber auch mit engeren Bändern arbeiten. Je schmaler die Bänder sind desto häufiger treten jedoch unerwünschte Signale und höhere Verluste auf.

Die Signale in der Strategie sind als so genannte "Rebound" Signale aufgesetzt worden. Ein "Rebound" Signal entsteht nicht, wenn der Marktpreis außerhalb des Bandes liegt, sondern erst wenn die Bewegung wieder nach innen zurückgeht, nachdem sie vorher außerhalb lag.

Zusätzlich basieren alle Signale auf besonders weiten Bollinger Bänder unter Verwendung eines Trendfilters. Dieser Filter ergibt sich aus einem MACD Konzept, das aus zwei gleitenden Durchschnitten von 11 und 33 Perioden besteht, berechnet auf einer Zeiteinheit von 1 Tag.

Der Trendfilter hat eine weitere interessante Komponente: Einen Bereich rund um die Null-Linie, der einen fehlenden Trend kennzeichnet. Diese variable Zone ist auf der Basis eines ATR (Average True Range) berechnet.

Im nachstehenden Screenshot wird der Trendfilter deutlich sichtbar. Der Filter unterteilt den Hintergrund des Charts in drei farbige Zonen: grün (positiver Markttrend), rot (negativer Markttrend), und weiß (kein Markttrend).

Trading Strategie Futures

Wann wird eine Position eingenommen?

Eine Long Position wird eröffnet, wenn der Marktpreis sich außerhalb des unteren Bandes bewegt und wieder in das Band zurückstößt - aber nur, wenn der Markt sich in einem starken positiven Trend befindet, der durch den Trendfilter indiziert wird.

Eine Short Position wird eröffnet, wenn der Marktpreis sich außerhalb des oberen Bandes bewegt und das Band wieder nach innen kreuzt - aber nur, wenn der Markt sich in einem starken negativen Trend befindet, der durch den Trendfilter angezeigt wird.

Wann wird eine Position geschlossen?

Eine Long Position wird geschlossen, wenn sich der Marktpreis über das obere Bandes bewegt und wieder zurück in die Bänder kreuzt.

Eine Short Position wird geschlossen, wenn sich der Marktpreis unter das untere Band bewegt und wieder zurück in die Bänder fällt.

Der nächste Screenshot zeigt das Öffnen und anschließende Schließen einer Long Position.

Trading Strategie Futures

Der nächste Screenshot zeigt das Öffnen und anschließende Schließen einer Short Position.

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Fazit 1

Die TrendPlus Strategie verwendet klassische Mittel der technischen Analyse, die jedoch zu einem besonderen Zweck verfeinert und perfektioniert wurde: Erkennen von Korrekturbewegungen (der Markt hat einen starken Trend, jedoch bewegt er sich zeitweise in entgegengesetzte Richtung), um zu handeln, wenn der Markt sich wieder in die Trendrichtung bewegt. Die Strategie kann auf eine Vielfalt von Finanzinstrumenten angewendet werden, z.B. Indizes, Gold, Öl, Forex usw. Die Anzahl der Signale ist auf 1-2 pro Woche beschränkt. Die Trefferquote liegt jedoch über dem Durchschnitt.

Fazit 2

TrendPlus ist ein interessantes Trendfollowing-System, das zwar strenge Bedingungen für das Entry anlegt, aber gerade dadurch hohe Trefferquoten erzielt. Um die Drawdowns in Schach zu halten ist es unabdingbar, dass sich der Trader einen Stopp auf Basis der Volatilität des Underlying überlegt. Die Stärke der Strategie liegt eindeutig in den sorgfältig ausgewählten Entries. Da diese eher selten vorkommen, ist es ratsam, Trendplus auf einen Korb von unterschiedlichen Märkten zu traden. Dieses System ist ausgezeichnet für Trader, die nur wenig Zeit für den Börsenhandel aufbringen wollen und eine robuste Strategie suchen, die auch völlig automatisiert handelbar ist. TrendPlus ist von daher auch sehr gut für Anfänger geeignet.

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